ICAAP & ILAAP - O Novo Centro de Comando do Banco

ENQUADRAMENTO

O pilar 2 de Basileia e os exercícios de ICAAP e ILAAP representam um espaço fascinante de dialética e diálogo entre instituições e supervisores. Os temas da adequação do capital e da liquidez tornaram-se nucleares na gestão estratégica e operacional dos bancos.
 
Este workshop centra-se no ICAAP e no ILAAP na ótica da instituição, isto é, abordamos a temática da adequação do capital e da liquidez posicionando-nos no centro de comando do banco. Analisamos as dificuldades das instituições perante os desafios, tanto práticos como metodológicos, que se lhes colocam, e discutimos soluções que as instituições nem sempre encontram.
 
Olhamos também para o referencial de apetite de risco das instituições e para a sua relação tão próxima com o ICAAP e o ILAAP. E ensaiamos, em conjunto, a construção do risk appetite statement de um banco.
 
Assente nesta abordagem, que privilegia a visão de dentro das instituições financeiras, este novo Workshop constitui um complemento muito útil ao Workshop do IFB "Basileia III e CRR/CRD IV".

OBJECTIVOS

  • Perceber a essência do ICAAP e do ILAAP, a sua importância na gestão da instituição e as expetativas dos reguladores sobre os conteúdos respetivos;
  • Relacionar o ICAAP e o ILAAP com o referencial da instituição sobre o apetite de risco e o plano estratégico;
  • Trabalhar sobre aspetos práticos do ICAAP e ILAAP;
  • Discutir a moldura de apetite de risco do banco. Construir um risk appetite statement

HORÁRIO

09h00 – 12h30
13h30 – 17h00

 

DURAÇÃO

7 horas

INSCRIÇÕES

O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites por ordem de chegada. A realização deste workshop fica dependente do número de inscrições e da respetiva confirmação pelo IFB.

DESTINATÁRIOS

Quadros superiores com responsabilidades na cadeia de ICAAP e ILAAP, quadros médios e superiores em áreas ligadas à gestão prudencial, de risco, liquidez, compliance e auditoria, bem como interessados em atualizar ou aprofundar conhecimentos em matérias ligadas à regulamentação da atividade bancária.

PROGRAMA

1. Introdução – Aborda-se o papel nuclear da liquidez e do capital na gestão de qualquer banco
 
2. Parte 1 – ICAAP
2.1.Riscos materialmente relevantes
2.2.Capital a assignar a cada risco – técnica e arte
2.3.Zoom sobre riscos particularmente difíceis de quantificar/capitalizar
2.4.Stress testing
2.5.O ICAAP e o risk appetite
2.6.Exercício prático
 
3. Parte 2 – ILAAP
3.1.O fio condutor do LCR e do NSFR
3.2.Uma nova dimensão de asset quality
3.3.Zoom sobre alguns aspetos da gestão intra-diária, da gestão de alertas e do plano de contingência de liquidez
3.4.Stress testing
3.5.Exercício prático
 
4. Conclusão – Discutem-se as novas expetativas dos reguladores sobre a qualidade a exigir no ICAAP e ILAAP
 

ORADOR

Carlos Pais Jorge
 
É licenciado em gestão e MBA em finanças. Foi administrador e diretor de bancos e instituições financeiras ao longo de quase 30 anos, tendo angariado experiência na banca de retalho, banca de investimento, gestão de ativos e crédito especializado. Atualmente desenvolve atividades de consultoria e formação nas áreas de estratégia, regulação, gestão do risco e M&A. Desempenha funções de Group CFO num grupo empresarial com sede em Portugal.

 

DATA

26  | setembro | 2017

 

LOCAL

IFB – Instituto de Formação Bancária

Lisboa: Av. da República, 35 - 8º

 

CONTACTO

Teresa Corales
 
Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198  Lisboa,    Portugal
Tel.: (+351) 217 916 278      Fax: (+351) 217 977 732
e-mail: t.corales@ifb.pt