Forwards, Fras e Swaps

ENQUADRAMENTO

Este Curso visa proporcionar aos participantes um sólido conhecimento das características de alguns instrumentos de cobertura de risco, especulação e arbitragem.
O Curso tem ainda como objectivo definir a importância de uma prévia fixação de graus de exposição como condicionante de decisões de risco.

DESTINATÁRIOS

Profissionais de todas as áreas relacionadas directa ou indirectamente com o Mercado de Derivados, que procurem o Curso numa perspectiva de actualização.

PROGRAMAS

Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates
 
  • Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates
Mercado a Prazo
 
  • Forwards – Formação e Interpretação da Taxa de Câmbio a Prazo, Gestão das Posições a Prazo
  • FRA – Forward Rate Agreement – Formação e Interpretação do Preço, FRA, Operações de Cobertura, Especulação e Arbitragem
  • Swaps – Swaps de Taxa de Juro (Interest Rate Swaps), Swap de Taxa Fixa vs Variável (Coupon Swap), Swap de Taxa Variável vs Variável (Basis Swap)
  • Swaps de Taxa de Câmbio/Taxa de Juro (Cross-Currency Interest Rate Swaps)

DURAÇÃO

12 horas

METODOLOGIA

Disponível em:
 - Presencial

ÁREA TEMÁTICA

MERCADOS FINANCEIROS

CONTACTOS

  • Teresa Corales (Presencial)
Presencial