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FORWARDS, FRAS E SWAPS

ENQUADRAMENTO   Este Curso visa proporcionar aos participantes um sólido conhecimento das características de alguns instrumentos de cobertura de risco, especulação e arbitragem. O Curso tem ainda como objectivo definir a importância de uma prévia fixação de graus de exposição como condicionante de decisões de risco.

DESTINATÁRIOS   Profissionais de todas as áreas relacionadas directa ou indirectamente com o Mercado de Derivados, que procurem o Curso numa perspectiva de actualização.

PROGRAMAS   Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates Mercado Spot: Mercado Interbancário, Cross-Rates Mercado a Prazo Forwards – Formação e Interpretação da Taxa de Câmbio a Prazo, Gestão das Posições a Prazo FRA – Forward Rate Agreement – Formação e Interpretação do Preço, FRA, Operações de Cobertura, Especulação e Arbitragem Swaps – Swaps de Taxa de Juro (Interest Rate Swaps), Swap de Taxa Fixa vs Variável (Coupon Swap), Swap de Taxa Variável vs Variável (Basis Swap) Swaps de Taxa de Câmbio/Taxa de Juro (Cross-Currency Interest Rate Swaps)

DURAÇÃO   12 horas

METODOLOGIA   Disponível em: Presencial

ÁREA TEMÁTICA   MERCADOS FINANCEIROS

CONTACTOS   • Teresa Corales (Presencial)